Neka je X slučajna promenljiva koja može uzeti vrednosti x1, x2,..., xn,... u zavisnosti od ishoda eksperimenta i neka je {X=xi} skup svih ishoda eksperimenta e takvih da je X(e) = xi. Verovatnoća ovog događaja P(X=xi) je i sama funkcija od xi i naziva se funkcija verovatnoće X, a suma svih verovatnoća je jednaka 1.

Ako je X slučajna promenljiva koja uzima vrednosti na diskretnoj skali, tada govorimo o diskretnim distribucijama verovatnoće. Neke važnije distribucije diskretne slučajne promenljive su:

  • binomna,
  • geometrijska,
  • poasonova i dr.

Ako je X slučajna promenljiva koja uzima vrednosti na kontinuiranoj skali, verovatnoća se ne definiše preko pojedinačnih vrednosti P(X=xi), već se uvodi funkcija gustine distribucije čijim se integraljenjem dobijaju verovatnoće na intervalima. Neke važnije funkcije gustine distribucije su:

  • normalna,
  • eksponencijalna i dr.

Poznavanje procesa koji generiše oblik raspodele omogućava da se pretpostavi oblik.