Нека је X случајна променљива која може узети вредности x1, x2,..., xн у зависности од исхода експеримента и нека је {X=xи} скуп свих исхода експеримента е таквих да је X(е) = xи. Вероватноћа овог догађаја П(X=xи) је и сама функција од xи и назива се функција вероватноће X, а сума свих вероватноћа је једнака 1.

Ако је X случајна променљива која узима вредности на дискретној скали, тада говоримо о дискретним дистрибуцијама вероватноће. Неке важније дистрибуције дискретне случајне променљиве су:

  • биномна,
  • геометријска,
  • поасонова и др.

Ако је X случајна променљива која узима вредности на континуираној скали, тада се ова функција назива функција густине дистрибуције. Неке важније функције густине дистрибуције су:

  • нормална,
  • експоненцијална и др.

Познавање процеса који генерише облик расподеле омогућава да се претпостави облик.